OpenSinergia Riskguard

Un sistema integrado de fácil uso en el que confluyen todas las prácticas de gestión de riesgos, tanto las financieras como las operativas; es decir, en ella se puede administrar el riesgo de crédito, mercado, liquidez y operacional (Incluyendo legal y reputacional). Visualizar a la organización a través de una robusta y completa herramienta se materializa a través de OpenSinergia Riskguard.

 

Gestión Operativa

El sistema de Gestión Integral de Riesgos, no se resume en generar indicadores para administrar los riesgos a los que se expone la institución. Esta también tiene la capacidad de proveer suficiente información para generar actividades de control y monitoreo sobre actividades que se relacionan directamente con la gestión operativa, el enfoque hacia los resultados y en la medida que se va incorporando información financiera detallada, indicadores de rendimiento financiero. Todo ello integrado en una simple, pero robusta base de datos la cual soporta un modelo de datos perfectamente integrado y madurado por más de 10 años de experiencia de optimización y normalización. Toda la información que se almacena en el OpenSinergia RiskGuard es útil, por ello generar reportes y preparar estrategias en función de lo que se obtiene de la información, es factible en la medida que los niveles de madurez en la gestión de riesgo integral se afianza en toda la organización.

 

Gestión de Riesgo de Crédito

El modulo de Gestión de Riesgo de Crédito contempla el cálculo para las Pérdidas Esperadas determinando la exposición, la severidad y la probabilidad de incumplimiento del portafolio de crédito.
Para el cálculo de las pérdidas No Esperadas, se dispone de una serie de vistas que generan los activos ponderados por riesgo, la matriz de migración de calificaciones, el análisis de provisiones y el análisis de morosidad.

 

Gestión de Riesgo de Liquidez

En cuanto a los factores de riesgo de liquidez, la herramienta provee el cálculo para las brechas de vencimiento de activos y pasivos financieros, el cuadro de disponibilidades y las volatilidades de recursos disponibles y captaciones del público.

 

Gestión de Riesgo de Mercado

Para el modulo de gestión de riesgo de mercado, la aplicación ha incorporado un modulo el cálculo de valor en riesgo (VaR) para la Cartera con su respectiva prueba de regresión y validación de pronosticos conocido como Backtesting.

 

Gestión de Tasas

En lo referido a la administración de riesgo de tasas, a través de la aplicación se pueden obtener las brechas de vencimientos de los activos y pasivos financieros, el cuadro de disponibilidades, las
volatilidades de recursos disponibles y captaciones del público. Las brechas de reprecio, el estudio de costos de fondeo así como el valor en riesgo de rendimientos y el impacto de cambios de tasas de interés en el margen financiero bruto. Sensibilidad del valor de loas activos, pasivos y los instrumentos financieros frente a las variaciones en la estructura temporal de los tipos de interés o la volatilidad de los tipos de interés.

 

Gestión de Riesgo Operacional

La administración de riesgo operacional está enfocada desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa. La gestión cualitativa observa las prácticas y estándares basado en el ISO 31000 Gestión de Riesgos, sobre el cual se construyen los mapas de calor con base a la frecuencia e impacto de los riesgos que se identifiquen. Todo esto llevado de la mano por el sistema OpenSinergia Riskguard para que se registren y se correlacionen todos los factores que permiten realizar el análisis, tal como las vulnerabilidades, amenazas, controles implantados, eventos materializados en el tiempo.
 
El sistema permite llevar un registro histórico de los análisis de riesgo realizados en todos los procesos, contemplando cada factor de riesgo que se relacione con la tecnología, personas y entorno, así como los elementos propios del proceso, tal como diseño, documentación, objetivos, factores críticos.
 
Alternativamente, se dispone de una base de datos de eventos de pérdida, el cual fundamentará el proceso del cálculo del valor en riesgo por el método avanzado en el futuro cercano, mientras el sistema realiza con base a los registros contables y al método establecido por el acuerdo de Capital de Medidas de Capital de Basilea (Basilea II) la aplicación del modelo de cálculo estándar. Este registro de eventos de pérdida, permite administrar las recuperaciones que se pudieran ejecutar a través de acciones legales o bajo el amparo de pólizas de seguros.
 

Diferenciadores que hacen del producto una herramienta que va más allá del cálculo de riesgos

El Rendimiento Ajustado al Riesgo es el resultado de disminuir al total de los ingresos, los gastos y las pérdidas esperadas. Desde una perspectiva de la institución financiera, la pérdida esperada es la pérdida promedio que un banco espera tener debido al incumplimiento de pago de créditos de los usuarios y según Basilea III está determinada por:
  • La Probabilidad de Incumplimiento (PD)
  • La Exposición al Momento del Incumplimiento (EaD)
  • La Severidad de pérdida (LGD)
Es por ello que el método para medir la rentabilidad de la cartera y el límite de exposición de los clientes y acreedores teniendo en cuenta una probabilidad es conocido como el cálculo de capital ajustado a riesgo. Para obtener el capital ajustado a riesgo debe determinarse el Capital Económico para los distintos tipos de riesgo, a saber riesgo de crédito, mercado y operacional y estos cálculos son desarrollados por la aplicación en cuestión de segundos, ahorrando grandes esfuerzos de cálculo y búsqueda de información.
 
 

Menú para Riesgo Operacional, Reputacional y Legal

 
 
 
 
 
 

Generación de Mapa de Calor

 
 
 
 

Indicadores de gestión cualitativa